ami megler Minimum systemkrav For å kjøre noen av våre produkter trenger du en Intel x86-kompatibel CPU Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K 512 MB RAM 100 MB diskplass 32-bit eller 64-bit Hvis du ikke er sikker på hva du skal velg - bruk 32-bit. 32-bits versjonen fungerer overalt. på både 32-bit og 64-biters Windows. 64-biters versjon krever 64-biters Windows og har fordelen av å kunne bruke mer enn 4 GB RAM, for detaljer se kompatibilitetsdiagram. Hvis du har 64-biters Windows, kan du installere og bruke begge versjoner (i separate mapper) Prøv gratis. Nedlastbare versjoner tilgjengelig her kan brukes til å evaluere programvare gratis i opptil 30 dager. Ingen registrering er nødvendig Produktstøtte Hvis du opplever problemer med å laste ned eller installere programvaren vår, eller hvis du har spørsmål om bruk av vår programvare, kan du gå til AmiBrokers support sider. AmiBroker versjoner nyere enn v6.00 er kun tilgjengelige for registrerte kunder. For mer informasjon om nyeste tilgjengelige versjoner, se nyhetsseksjonen AmiBroker 6.00 Offisiell utgave AmiBroker - teknisk analyse og kartleggingsprogram, gratis prøveversjon (etter at du har kjøpt lisensen vil den bli låst opp, ikke installer på nytt nødvendig). Universalt installasjonsprogram for både profesjonelle og standardutgaver. Oppsettet inneholder også tilleggsprogrammer: AmiQuote og AFL Code Wizard, slik at de ikke trenger å lastes ned separat. Last ned 32-biters versjon Last ned 64-biters versjon Versjonsnummer: 6.00.2.6002 Utgivelsesdato: 8. oktober 2015 32-biters filstørrelse: 9MB (9,412,064 bytes) 64-biters filstørrelse: 10MB (10.085.600 bytes) AmiQuote 3.12 Offisiell utgivelse AmiQuote - Raskt og effektivt tilbudsprogram for nedlasting som lar deg dra nytte av gratis sitater tilgjengelig på Internett. Hvis du allerede lastet ned AmiBroker, trenger du IKKE å installere AmiQuote, siden den allerede er installert av AmiBroker installasjonsprogram Last ned 32-biters versjon Last ned 64-biters versjon Versjonsnummer: 3.12 Utgivelsesdato: 1. april 2015 32-biters filstørrelse: 100KB (104,072 byte) 64-biters filstørrelse: 123KB (125,448 bytes) IBController 1.3.8 IBController - automatisert handelsgrensesnitt add-on for Interactive Brokers og AmiBroker, gratis programvare. 32-bit64-bit Windows-versjon (fungerer med både 32-biters og 64-biters AmiBroker, se dette). Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og må AmiBroker installeres først. Se automatisk trading docs for mer informasjon. Versjonsnummer: 1.3.8 Utgivelsesdato: 10. august 2010 Filstørrelse: 56KB SSLAddOn 1.00a SSLAddOn for AmiBroker tillater sending av e-postvarsler til SMTP-servere som krever SSL-tilkobling (sikker). Denne programvaren er et tillegg til AmiBroker og må AmiBroker installeres først Versjonsnummer: 1.00a Utgivelsesdato: 31. mars 2010 Filstørrelse: 343KB AmiBroker brukerhåndbok i PDF-format Oppdatert brukerhåndbok er inkludert i full oppsettpakke i HTML Hjelp-formatet. Den er tilgjengelig ved å trykke F1 (Hjelp) - tasten i AmiBroker, den kan leses og har en søke - og indeksfunksjon. Du bør bruke den hjelpefilen, ikke PDF-filen nedenfor. For den eneste form for utskrift (hvis du trenger en kopi av en eller annen grunn), er den PDF-konverterte versjonen gitt her: Versjonsnummer: 6.0 Utgivelsesdato: 8. oktober 2015 Filstørrelse: 8MB (7,890,264 bytes) 1344 sider PDF-fil AmiBroker Development Kit (ADK) AmiBroker Development Kit - er en pakke for CC-utviklere som tillater å utvikle egen indikator andor data plugin DLLs. Pakken inneholder overskrifter, CC-prøver for tilpasset indikator og data DLLer. Planlegg zip-fil. Last ned ZIP-fil Versjonsnummer: 2.10a Utgivelsesdato: 4. august 2010 Filstørrelse: 531KB Copyright copy2017 AmiBroker. Alle rettigheter reservert. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å surfe på dette nettstedet, godtar du vår personvernpolicy. Amibroker er et programvareutviklingsselskap og tilbyr ikke noen form for investering eller meglingstjenester i finansielle markeder. Automatisert handel - (100) gjennom Amibroker Re: Automated Trading - (100) gjennom Amibroker - Reality Check-Symphony Fintech - 2) Symphony fintech-Brokers-Composite Edge, Sharekhan, Sykes og Ray. Symphony fintech tilbyr 100 automatisert handel via plattformen Presto Fuse AB (over 2 år gammel) for en engangs setup fee og en 3 måneders forskuddsbetaling (som skal betales på forhånd når du starter), hvoretter det ville bli en månedlig avgift, databeskrivelse ikke kreves som data fra NSE på meglerens sted vil bli brukt til amibroker. (For øyeblikket har bare Composite-kanten en server dedikert til å kjøre denne plattformen, andre tilbyr dedikerte PCer). Ekstraordinære funksjoner: 1) Hvis en ordre ikke fylles til en angitt pris, er det en innstilling på plattformen hvor man kan forhåndsdefinere en tid, mengde og antall forsøk på hvilke ordrer skal endres og plasseres tilbake i markedet før de kjøpes på markedspris. REALITY - Innstillingen for ovenstående brukes som standard for alle skript, men det samme kan gjøres tilgjengelig for alle symboler til en nominell avgift. 2) Dataabonnement ikke påkrevd. REALITET De har ikke vært i stand til å bruke NSE-datastrøm på Amibroker for å sikre generering av OHLC nøyaktig, og kan derfor ikke brukes til automatisert handel, for øyeblikket i samtaler med GDFL for å gjøre datataten tilgjengelig på serveren. 3) Historiske IEOD-data som er lett tilgjengelig for bakprov på deres testplattform. REALITY Data tilgjengelig bare i 6 måneder og kan kun brukes av de som har hatt sin handelsstrategi utviklet på PRESTO og ikke på Amibroker. 4) For tiden kan bare DAY trading gjøres ved hjelp av Amibroker. Sist redigert av mithoon 19. februar 2013 kl 01:40. Årsak: HighlightJuly 12, 2007 I tillegg til å demonstrere grunnleggende om Automated Trading (AT), kan koden nedenfor fungere som et diagnostisk verktøy under AT-kodeutvikling. Det skjer ofte at ting plutselig slutter å fungere, og ingen ordrer overføres. Når dette skjer, og før du begynner å lete etter feil i koden din, kan du kjøre denne koden for å kontrollere at grensesnittet til TWS er funksjonelt. For ordre som skal overføres til markedet må du ha angitt 8220Unlock Code8221 for IB Controller i Lås opp-vinduet som dukker opp når du klikker Filer - Oppgi Lås opp kode. Du kan få koden elektronisk ved å følge lenken til IBc-brukeravtalen. Når du har signert og sendt inn brukeravtalen, vil unlock-koden bli sendt til deg innen sekunder. Testkoden nedenfor kan utføres fra et indikatorvindu og vil teste AB-gtTWS-tilkoblingen din ved å plassere ordrer fra Param-vinduet til eDemo eller Paper Trading-kontoen: Bestilling og TWS-status vises i tittelen: Hvis du bruker IBs eDemo , ordrer kan behandles sakte nok til at du observerer hvordan ordrene behandles. Koden nedenfor illustrerer flere grunnleggende, men svært viktige aspekter ved automatisert handel, og det er viktig å forstå denne koden helt før du prøver mer komplekse programmer. Det viktigste konseptet å forstå er ordrenes ID. IBc returnerer et unikt OrderID for hver ordre plassert. Dette OrderID kan senere brukes til å modifisere, sende, avbryte og få status for bestillingen. For at et hvilket som helst AT-system skal fungere ordentlig, må OrderIDs alltid følges nøye. Ved å bruke et utløpt OrderID, vil en ikke-eksisterende, eller en for en bestilling som allerede er fylt, føre til API-feil. Redigert av Al Venosa Arkivert av Herman kl 12:56 under System Automation Comments Off på Testing av AB-IBc-TWS kommunikasjon 28. april 2007 Når du bruker et Automated Trading-system, trenger du en hovedbryter for å tillate deg å aktivere Aktiver alle automatisert handling. Det er veldig viktig at denne bryteren er Off når du starter AmiBroker fordi det siste du vil se er at ordrene går ut like etter lanseringen av AmiBroker. Du kan ikke bruke ParamToggle () fordi denne funksjonen gjenopptar den siste tilstanden den var før du avsluttet AmiBroker, dvs. hvis den var aktivert når AmiBroker ble slått av, ville den bli aktivert etter oppstart. Du trenger en funksjon som alltid starter opp, uansett under hvilken tilstand AmiBroker er stengt. For å opprette en bryter som alltid er Av når du starter, bruker du to ParamTrigger () s, en for å slå på Automation og en for å slå av Automation. Redigert av Al Venosa Filed by Herman at 9:12 pm under System Automation Comments Off på Master AT-bryteren 24 april 2007 Dette er en Quick Start-introduksjon for å sette opp standardinnstillingene i TWS-simulatoren og eller den faktiske TWS for automatisk handel . Vennligst se den offisielle TWS-dokumentasjonen for mer informasjon om dette og relaterte emner. For AmiBroker og IBc å kommunisere med TWS må du konfigurere TWS på følgende måte: I noen av de senere emnene lærer du om TWS-eksportfilen, som leses for å oppnå de faktiske prisene som ordrene dine var fylt med . For at denne funksjonen skal fungere skikkelig, må du konfigurere TWS med navnekonvensjonene som er vist nedenfor. Eksporter filnavnene er forskjellige for hver IB-konto du bruker, og de lagres på harddisken på stiene som vises nedenfor: Real. Trades. Dette filnavnet er for din ekte penger trading konto (C: jtsReal. Trades). Simulert. Trader. Dette filnavnet er for din Simulert (Paper-Trader) - konto (C: jtsSimulated. Trades). Demo. Trades. Dette filnavnet er for eDemo-kontoen (C: jtsDemo. Trades). Vær oppmerksom på at eksporterte handelslister ikke er datostemplet og vil bli overskrevet neste dag du handler. Redigert av Al Venosa Arkivert av Herman klokken 10:37 under System Automation Comments Off på Sette opp TWS for automatisk handel 21. april 2007 Ti grunner til at du kanskje vil automatisere handlene dine Mer morsomt. Det er fascinerende og morsomt å se at dine bestillinger blir plassert, endret og fylt raskere enn noen menneskehandler noensinne kunne gjøre 8211 og å gjøre det feilfritt. Mindre stress. Handel under press av et raskt flyttende marked kan være veldig stressende. Å ha systemet gjør alt arbeidet for deg uten ordreinngangsfeil drastisk redusert stress. Enkel brukergrensesnitt. For de fleste av oss er Interactive Brokers8217 Trader Work Station (TWS) oppblåst med godbiter vi aldri bruker, og noen ganger er det vanskelig å bruke. AmiBroker lar deg designe ditt personlige tradinggrensesnitt med bare de funksjonene du trenger. Dette betyr at du kan minimere TWS, lagre skjermplass og handle fra ditt eget personlige tradinggrensesnitt. Større effektivitet. Enten du handler Intradag eller End-of-Day (EOD), kan man manuelt beregne priser for mange komplekse bestillinger være tidkrevende. Ved hjelp av automatisering kan du gjøre alle disse beregningene i sanntid og uten forsinkelser. Økt fleksibilitet. Du kan lage dine egne bestilletyper, bytte handelsregler, sette stoppstrategier, etc. og endre dem på fluen. Mindre emosjonell. Vi vet alle at emosjonell handel kan drepe selv det beste mekaniske systemet. Din automatiserte mekaniske system vil følge dine handelsregler feilfritt og automatisk, aldri andre gissende mekaniske signaler. Økt responsivitet. Ved hjelp av automatisering kan prisene omregnes og ordrer endret, kanskje til og med utført, raskere enn den mest effektive og raskeste berøringsskriveren kan skrive inn. Større nøyaktighet. Ingen mulighet for oppføring feil når du bestiller, noensinne Trading Niche. Mens populariteten til automatisert handel stiger raskt, kan det fortsatt være en unik nisje for den lille handelsmannen som bruker automatisering. Prisutflukter og volumer kan være for små for fondhandlere, men kan være perfekt for den lille handelsmannen. Økt lønnsomhet. Hvis du handler med et lønnsomt mekanisk system, vil det automatisk øke fortjenesten din ved å legge til automatisering. Redigert av Al Venosa Filed by Herman at 9:56 am under System Automation Comments Off på kanten av Auto-TradingOctober 14, 2011 Lagt til 29. februar 2012, flere poeng å vurdere: 1) Dette systemet er avhengig av å få nøyaktige fyll på Open pris. For å oppnå slike utfyllinger krever en kvalitet, minimumsforsinkelsesdatainnføring og avanserte programmeringsevner for å implementere handelsautomatisering. 2) Når innstillingsprisen ligger litt under den åpne prisen (prøver å forbedre ytelsen), svikter systemet dårlig. Selv å forbedre prisen med bare en cent dreper systemet. Dette antyder at det meste av fortjenesten kommer fra dager hvor den åpne prisen var lik den daglige lave, dvs. prisen gikk opp fra den åpne og aldri falt under den. Dette er selvsagt åpenbart. For å bekrefte dette la jeg til denne testtilstanden (det ser fremover ut) for å utelukke dager hvor Open Low: Kjøp Kjøp OG IKKE O L Dette dreper systemet og viser at det meste av fortjenesten kommer fra dager der OL. For ytterligere å bekrefte dette la jeg til motsatt betingelse: Kjøp Kjøp OG O L Dette gir nesten uendelig fortjeneste og viser at de fleste fortjenestene kommer fra dager som prisen går opp umiddelbart fra Åpent og aldri returnerer under den. Forsøk å forbedre inngangsprisen er en feil man bør legge inn på et Stopp sett 1-2 ct over den åpne prisen, dette vil eliminere dager når prisen synker og aldri slår tilbake. Dette forbedrer ytelsen betydelig. 3) Dette systemet handler knee-jerk trader-responsespatterns. Slike mønstre blir vanligvis druknet av store volumhandel, og dette systemet fungerer langt bedre når du velger tickers med volumer mellom 500.000 og 5.000.000 aksjedag. Dette forbedrer også ytelsen betydelig. Å legge til de to funksjonene ovenfor gir en egenkapitalkurve mye bedre enn det som er vist nedenfor. Beklager, jeg har ikke tid til å dokumentere det ovenfor i større detalj. Held og lykke Dette innlegget beskriver en veldig enkel, langvarig handelsidee som kjøper til en gitt prosentandel under igår8217s Lav, og avslutter neste dag8217s Åpne. Selv om det noen ganger kan være vanskelig å få den nøyaktige Åpen pris, gjør den høye lønnsomheten til dette systemet en god kandidat til videre eksperimentering. Systemet fungerer bra med Watchlister som N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Ytelse på Russel 1000, med maks. åpne posisjoner satt til 1, for perioden 12102003 til 12102011, ser slik ut: Noen av de andre Watchlists gir mindre eksponering (fortjeneste), men dette kommer med lavere DDs. Kommisjonene ble satt til 0,005 per aksje. Ingen margen brukt. Ingen eksplisitt rangering er brukt tickers handles basert på deres alfabetiske sortering i Watchlist. Dette kan virke merkelig, men er viktig: reversering av denne typen svikter systemet. Dette kan bety at symboler som er oppført på toppen av denne typen, på grunn av sanntidsscaningsproblemer, kan omsettes forskjellig fra de som er oppført nederst. Vær oppmerksom på Likviditet (du vil kanskje bytte mer enn en stilling) og slippe (Entry er ganske risikofri, men utganger kan være problematiske). DD er signifikante, men kan kompenseres med forbedrede oppføringer og utganger i sanntid. Når du handler automatisk, kan det være mulig å plassere OCA DAY-LMT oppføringsordrer for alle signaler og bare vent og se hva som fylles. Siden utganger er vanskeligere enn oppføringer, kan det være lurt å utforske andre utgangsstrategier. Parameterstandardverdier hentes bare ut av en lue. Nesten absolutt kan du optimalisere dem eller justere dem dynamisk for individuelle tickers. Jeg testet dette systemet kort i Walk-Forward-modus, og resultatene var lønnsomme for alle årene som ble testet. Bortsett fra antall aksjer som omsettes, synes parametere ikke veldig kritiske. Overoptimering doesn8217t virker som et problem i dette tilfellet. Koden nedenfor er veldig enkel og krever få forklaringer. Det er imidlertid viktig å forstå at dette systemet har en liten kant ved å handle på Open, og ved å beregne TrendMA ved å bruke samme Open-pris. Noen kan tolke dette som fremtidig lekkasje, men hvis du handler dette systemet i sanntid, er det ikke. Mange innser ikke at hvis du handler på Open, kan du også bruke denne prisen i beregningene dine 8212 så lenge du utfører dem i sanntid 8212, dette er hvor AmiBroker og teknologi kan gi deg en fordel. Hvis du Ref () tilbake TrendMA med en linje, er systemet fortsatt svært lønnsomt, men DDs øker for noen Watchlister. Hvis du bruker faste investeringer, er forskjellen ubetydelig. Handelsprosedyren ville være å begynne å skanne før markedet åpnes og fjerne ticker som er priset så fjernt at de ikke sannsynligvis vil møte OpenThresh. Dermed kan du begynne å skanne 1000 symboler, men svært raskt vil det skannede antallet synke til bare et dusin eller så tickers. Når du nærmer deg klokka 09:30, vil din sanntidsskanning bli veldig rask, og du vil kunne plassere LMT-bestillingen svært nær Open 8211, du kan til og med kunne forbedre på den åpne prisen. Selv om noen få ser på koden under og ikke har funnet noe galt, virker overskuddet ganske høyt for et så enkelt system. Vennligst rapporter feil du måtte se. Filed by Herman at 7:03 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio-systemet 1. september 2011 Denne ideen ble postet (161332) på den viktigste AmiBroker-listen den 3. juli 2011. Det var mange gode kommentarer på listen og hvis du er interessert i å jobbe med dette systemet, gjør du det bra å lese dem alle før du starter. Etter innlegging fant jeg en rekke innlegg på nettet som diskuterte denne handelsideen. Noen hevdet å være å handle et lignende system med god suksess. Jeg henviste til dette systemet et 8220Gap Trading8221-system, men dette kan være litt misvisende, 8220Mean reversion8221 kan være en bedre klassifisering. Googling for det vil gi deg mange flere treff til lignende systemer. Her er noen få lenker: Det ser ut til å være en ganske diskutert handelsidee, og jeg foreslår at du gjør noen Googling på egen hånd for å lære det siste. Som Amibroker-bruker har du bedre verktøy enn de fleste handelsfolk, og du har en bedre sjanse enn de fleste til å komme opp med en variant som fungerer. Kanskje med litt mindre fortjeneste, og med en betydelig mengde tilleggskode 8212, vant det 8217t et 8220quicky8221-prosjekt :-) Noen mennesker kommenterte at dette systemet ikke vil fungere i ekte handel, mens de kan være riktige, andre sier ordninger som dette arbeidet. Jeg klarte ikke å fullføre systemet, og can8217t hevder å vite om det er omsettelig eller ikke. Systemet kjøper til en viss prosentandel under igår8217s Lav, på en LMT-bestilling, og går ut på samme dag i Lukk. Filed by Herman at 6:53 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på en langsiktig EOD Gap trading ide Jeg bruker et lite oppsettskriterium for å skanne etter mine aksjer. MACD standard, jeg ser etter Histogram 4 nedefelt og 1 opp bar for buy signal (jeg har histogrammet satt til rødt for ned og blå for opp, så jeg kan se tydelig). MACD over null linje RSI over 30 Dette systemet er basert på trend trading. Kjøper på pullback når markedet fortsetter sin opp trend. Slik søker du etter MACD Trend-oppsett: 1) Sett inn følgende formel i et diagram. 2) Kjør en skanning i AA ved hjelp av SMACDTrend med alle symboler. n siste dager. n 1 og Sync chart på velg som innstillingene. Aksjer som oppfyller kriteriene vil bli rapportert i resultatlisten. Merk: Noen variasjoner av oppsettreglene kan definere signaler som er ganske sjeldne, og i små databaser er det mulig at det ikke vil være noen oppsett på en gitt dag (derfor vil ingen lager bli rapportert av skanningen). 3) Klikk på et hvilket som helst symbol i resultatruten for å vise diagrammet, for det symbolet, i bakgrunnen. Merk: I dette eksemplet ble det brukt en treningsdatabase som bare inneholder data opp til 5112007. Trading idé av protraderinc. Kommentarer og formel ved Bill 8211 WaveMechanic. Filed under brianz at 11:06 pm under Ideas (Experimentell) Kommentarer Off på MACD Trend System 14 oktober 2007 Filed by brianz at 10:43 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på 15 Day Performers Trading System 19 august 2007 Dette er den første i en serie av KISS (hold det enkelt, dumt) handelsideer for deg å leke med. Alle systemideer som presenteres her er ubevisste, uferdige og kan inneholde feil. De er ment å vise mulige mønstre for videre leting. Som alltid er du invitert til å kommentere andor legge til dine egne ideer til denne serien. Jeg foretrekker sanntidssystemer som handler fort, er automatiserte, og er uten tradisjonelle indikatorer. Fortrinnsvis bør de ikke ha noen optimaliserbare parametre, men jeg kan ikke alltid være i stand til å oppfylle dette målet. Ikke alle systemene vil være så enkle at det vil være noen som bruker enkle gjennomsnitt eller HHVLLV type funksjoner. Det første systemet som vises nedenfor er en kopi av demosystemet jeg bruker til å utvikle Trade-Automation rutiner andre steder på dette nettstedet. Real-Time Gap-Trading. For å se hvordan dette virker, bør du Backtest det på 1-minutters data med en periodicitet i området 5-60 minutter. Ditt første inntrykk kan være at disse fortjenestene bare skyldes et oppe marked, men det faktum at Lang og Kort fortjeneste er omtrent lik, tyder på at det er mer til det. Fordi 98 av alle handler faller mellom kl. 9:30 og 10:30, er denne typen system fint hvis du bare vil handle en kort tid hver dag. Dette reduserer risikoen med hensyn til markedseksponering og gir deg mer tid til å nyte andre aktiviteter. Backtesting dette på NASDAQ-100-watchlisten (individuelle backtests, 15 min. Periodicity) gir fortjenesten vist nedenfor for perioden 1. MAR 2007 til 17. AUG 2007. Ticker navnene utelates for å holde diagrammet kompakt, viser diagrammet bare en netto fortjeneste bar for hver ticker testet. Gjennomsnittlig eksponering for dette systemet er om lag 15, og du kan derfor handle porteføljer for å øke fortjenesten og jevne kapitalkurver. Vær oppmerksom på at uavhengighetene i uavhengig form er uakseptable, og at det kan være volumrestriksjoner for mange tickers. Siden dette systemet har lav eksponering, kan det være en kandidat for markedsskanning og rangert porteføljehandel. RAR ville være en indikasjon på den absolutte maksimale fortjenesten som kunne oppnås hvis man lyktes å øke eksponeringen til nær 100. Imidlertid kan prisbevegelsen fra forskjellige tickers korreleres, og handel fra forskjellige ticker kan overlappe. Hvis mange tickers handler samtidig, ville det være vanskelig å øke systemeksponeringen. Filed by Herman at 1:49 pm under Ideas (Experimental) Comments Off på KISS-001: Intraday Gap Trading 17. august 2007 Du er invitert til å sende inn linker til systemideer i kommentarer til dette innlegget. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intradag Moving Gjennomsnittlig Crossover med Posisjonering 8211 NeoTicker Volatilitet-Breakout-Systems 8211 Traders Log Ten-Day HighLow System 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Trader Club Bulletins. 16. juli 2007 Denne kategorien er reservert for virkelige handelssystemer, det vil si at du har handlet på et eller annet tidspunkt eller ville vurdere å handle. Siden kriteriene for omsettelighet varierer fra person til person, og siden systemene kan fungere eller ikke, avhengig av hvordan de handles, vil det være vanskelig å vise bidrag her. Med hensyn til hva som er lagt opp her, hold et åpent sinn og vurder at plakaten vurderer at systemet kan omsettes. Du kan bidra med å legge ut som forfatter (krever registrering) eller i en kommentar til dette innlegget. Arkivert av Herman kl. 11:14 under Praktisk (lønnsom) Comments Off på introduksjon til handelssystemer 8211 Praktisk Her kan du dele handelssystemer som er marginalt lønnsomme, dvs. de som ikke bør handles som de er, men som viser potensial. Vanligvis vil dette være et grunnleggende system som er lønnsomt, men erfaringer trekker ned på 50. Slike systemer kan ofte forbedres ved å legge til Stopp, Mål, Money Management, Portfolio teknikker, etc. Virkeligheten er at mens du kanskje ikke har kompetansen til å lage det fungerer noen andre kanskje. Nesten alle av oss finner handelssystemideer i bøker og magasiner som vi da kodes i AFL for evaluering. Noen av disse systemene kan ha eksistert i mange år, mens andre er nye ideer. Etter å ha kodet dem, nesten alltid, er vi skuffet og kaster ut systemet (arbeid). I stedet for å kaste ut arbeidet ditt, inviteres du til å legge inn systemet her for å gi en annen utvikler en sjanse til å fikse det. Du er invitert til å bidra som forfatter (krever registrering) eller i en kommentar til dette innlegget. Filed by Herman at 11:04 am under Ideas (Experimental) Kommentarer Off på Introduksjon til Trading Systems 8211 Ideas
No comments:
Post a Comment